15
مارس

باند مؤشر البولنجر

باند مؤشر البولنجر

قبل قراءة هذا الدرس، يجب أن تقرأ أولاً:

  • تذبذب السوق
  • المؤشرات: مقدمة
  • مؤشرات المتوسط المتحرك: استخدامهم للتداول
بولنجر باند هو مؤشر تذبذب، يستخدم لقياس تقلبات الأسعار. فهو يساعد على تحديد ما إذا كان السعر مرتفع أو منخفض مقارنة مع آخر متوسط متحرك والتنبؤ بالوقت الذي قد ينخفض أو يرتفع فيه إلى هذا المستوى.

مؤشر بولنجر باند هو مؤشر تذبذب يستخدم لقياس تقلبالسوق .

فهو يساعد على تحديد ما إذا كان السعر مرتفع أو منخفض نسبياً بالمقارنة مع آخر متوسط متحرك والتنبؤ بالوقت الذي قد يرتفع أو ينخفض فيه مرة أخرى إلى هذا المستوى. هذا سيساعدك على تحديد متى تشتري أو تبيع أصل.

يُظهر بولنجر باند الأسواق التي في ذروة شراء أو ذروة بيع

يتألف بولنجر باند من ثلاثة شرائط أو خطوط رئيسية.

يوضح الشريط المركزي المتوسط المتحرك البسيط للسعر. تمثل الشرائط العلوية والسفلية المستويات التي يعتبر السعر عندها مرتفع أو منخفض نسبياً بالمقارنة مع المتوسط المتحرك الأخير.

توضح الصورة أدناه كيف يبدو بولنجر باند على الرسم البياني للسعر:

Bollinger bands on chart

تتحرك معظم تحركات الأسعار عموماً داخل الأشرطة، وهذا يعني أنه يمكن استخدامها لتوقع مسار السوق.

ذروة الشراء

عندما يصل السعر إلى الشريط العلوي، فهذا يعني أنه يتم تداول الأصول بسعر مرتفع نسبياً، ويعتبر في ذروة شراء. يمكنك الآن التفكير في بيع الأصل متوقعاً بأن سعره سينخفض مرة أخرى نحو شريط المتوسط المتحرك المركزي.

عندما يصل السعر إلى الشريط العلوي يعتبر في منطقة ذروة شراء ويميل إلى الانخفاض مرة أخرى نحو الشريط المركزي. عندما يصل السعر إلى الشريط السفلي يعتبر في ذروة بيع، ويميل إلى الارتفاع مرة أخرى باتجاه الشريط المركزي.

ذروة البيع

عندما يصل السعر إلى الشريط السفلي، فهذا يعني أنه يتم تداول الأصول بسعر منخفض نسبياً، ويعتبر في ذروة بيع. يمكنك الآن التفكير في شراء الأصل متوقعاً بأن سعره سيرتفع مرة أخرى نحو شريط المتوسط المتحرك المركزي.

مع ذلك كن حذراً – إن مجرد وصول السعر إلى الشرائط العلوية والسفلية لا يعني أنه سوف ينعكس. سوف تحتاج إلى مزيد من التأكيد – مثلاً باستخدام الشموع أو مؤشر آخر – للتأكد من أن السعر ينعكس قبل الدخول في صفقة.

المسافة بين الشرائط

يمكن أن يساعدك بولنجر باند أيضاً على قياس تقلب السوق وفقاً للمسافة بين الشرائط العلوية والسفلية. تشير المسافة الكبيرة بين الشرائط إلى ارتفاع التقلب في حين تشير المسافة الضيقة إلى انخفاض التقلب.

انظر إلى الرسم البياني أدناه:

Bollinger bands - Distance between bands

في المنطقة الملونة بالأزرق يمكنك أن ترى أن الأشرطة مضغوطة إلى بعضها البعض وأن الأسعار ليست شديدة التقلب. ولكن، عندما يصبح السعر متقلباً، كما هو موضح في المنطقة الملونة بالأخضر، ويبدأ في الارتفاع، تبدأ الشرائط في التباعد عن بعضهما البعض.

يمكنك التدرب على ما تعلمته في هذا الدرس بحل التمرينات أدناه:

تمرين 1: اعثر على إشارة البيعإظهار التمرين
تمرين 2: اعثر على منطقة التقلب المرتفعإظهار التمرين

تغيير إعدادات بولنجر باند

هناك نوعان من الإعدادات المختلفة التي يمكنك تغييرها في مؤشر بولنجر باند: عدد الفترات والانحراف المعياري.

تغيير الفترات

الإعدادات المعيارية لبولنجر باند هي 20 فترة (أو 20 شمعة). هذا يشير إلى طول الفترة الزمنية التي يحتسب فيها المؤشر حركة السعر.

استخدام فترات أقل

عند استخدام إعدادات أقل من 20، يعطيك المؤشر المزيد من إشارات التداول ولكنه يعطيك أيضاً إشرات خاطئة أكثر. عند استخدام إعدادات أعلى من 20، ينتج المؤشر إشارات خاطئة أقل ولكنه قد يفوت عليك فرص تداول.

استخدام عدد أقل من الفترات يجعله أكثر تفاعلاً وينتج شرائط علوية وسفلية أكثر تقطعاً. يكسر السعر الشرائط أكثر، ويعطي المزيد من فرص التداول، ومع ذلك، فإنه أيضاً يعطي إشارات تداول خاطئة أكثر.

في الرسم البياني أدناه، تم ضبط المؤشر على إعداد 10، تستطيع أن ترى السعر يكسر الشرائط العلوية والسفلية كثيراً:

Bollinger bands 10 period

استخدام فترات أكثر

استخدام عدد أكبر من الفترات يجعله أقل تفاعلاً، وينتج خطوط أكثر سلاسة.

يكسر السعر الشرائط العلوية والسفلية بمعدل أقل، معطياً إشارات أقل ولكنها أكثر موثوقية.

توضح الصورة التالية الإعدادات 40 – أي ضعف الإعدادات المعيارية التي تكون 20 نقطة. لاحظ كيف أن الشرائط الخارجية متباعدة مقارنة بالرسم البياني السابق وكيف يكسر السعر الشرائط بمعدل أقل:

Bollinger bands 40 period

تغيير الانحراف المعياري

الإعدادات القياسية للانحراف المعياري لبولنجر باند هي 2.

يشير الانحراف المعياري إلى كمية بيانات نمط التوزيع العادي للمتوسط المتحرك التي تم تضمينها في الشرائط.

زيادة الانحراف المعيارى تزيد من المسافة بين الشرائط والخط المركزي وتضم الكثير من حركة السعر داخلها.

لذلك، فالإعدادات 1 للانحراف المعيارى تعني أن 68٪ من حركة السعر تحدث داخل الشرائط، في حين أن زيادة الانحراف المعيارى إلى 2 – وبالتالي زيادة المسافة عن خط وسط – تعني أن 95٪ من حركة السعر تحدث داخل الشرائط.

تظهر الإعدادات في أعلى الزاوية اليسرى من الرسم البياني، وهي تظهر عادة بقيمة 20,2 عند استخدام الإعدادات الافتراضية.

إنقاص وزيادة الانحراف المعياري

لنلقي نظرة على الرسوم البيانية التالية حيث تم تعديل الانحراف المعيارى إلى 1.9:

Bollingerbands standard deviation 19

يمكنك أن ترى أن الشرائط العلوية والسفلية هي الآن قريبة من بعضها البعض وأن السعر يكسر الشرائط كثيراً، عكس ما يحدث عند زيادة الانحراف المعياري، إلى 2.1 في الرسم البياني التالي:

Bollingerbands standard deviation 21

تستطيع أن ترى في الرسم البياني التالي مثال أكثر تطرفاً حيث تم تعيين إعدادات الانحراف المعيارى لبولنجر باند إلى 2.5 وأن السعر يكسر الشرائط بمعدل أقل:

Bollingerbands standard deviation 25

عن طريق زيادة الانحراف المعيارى لبولنجر باند، يمكنك بفعالية تغيير المستويات المتطرفة التي يجب أن يصل إليها السعر ليكسر الشرائط.

لأن السعر سوف يكسر بولنجر باند ذي الانحراف المعياري الأعلى بمعدل أقل، من المرجح أن تعطيك هذه الإعدادات إشارات أكثر موثوقية.

الملخص

في هذا الدرس تعلمت أن …

  • … بولنجر باند هو مؤشر تذبذب، يستخدم لقياس تقلبات الأسعار.
  • … يساعدك على تحديد ما إذا كان السعر مرتفع أو منخفض مقارنة مع آخر متوسط متحرك والتنبؤ بوقت عودته إلى هذا المستوى.
  • … عندما يصل السعر إلى الشريط العلوي، تعتبر تلك منطقة ذروة شراء ويميل السعر إلى الانخفاض مرة أخرى نحو شريط المتوسط المتحرك.
  • … عندما يصل السعر إلى الشريط السفلي، تعتبر تلك ذروة بيع ويميل إلى الارتفاع نحو شريط المتوسط المتحرك.
  • … تشير المسافة الكبيرة بين الشرائط العلوية والسفلية إلى ارتفاع تقلب السعر، وتشير المساحة الصغيرة إلى اتخفاضه.
  • … زيادة الفترات المستخدمة سيجعل بولنجر باند أكثر سلاسة وسيكسر السعر الشرائط أكثر. يودي تقليل الفترات المستخدمة إلى جعل الشرائط أكثر تقطعاً ويجعل السعر يكسر الشرائط بمعدل أقل.
  • … زيادة الانحراف المعيارى تؤدي إلى زيادة المسافة بين الشرائط والخط المركزي وسيكسر السعر الشرائط بمعدل أقل. يؤدي تقليل الانحراف المعيارى إلى تقليل المسافة بين الشرائط والخط المركزي وسيكسر السعر الشرائط كثيراً.

الوسوم: